Après vous avoir présenté le principe de l’investissement Smart Beta dans mon article de la semaine dernière, je me suis penché sur les ETF qui permettent de s’exposer à plusieurs variantes Smart Beta de l’indice MSCI World.
Pour savoir ce que valent exactement ces ETF, je les ai soumis à la Notation EtreInvesti. Vous pourrez ainsi découvrir leurs objectifs, leurs performances, leurs points forts et leurs faiblesses, ainsi que leurs compositions.
Voici le classement des 10 ETF MSCI World Smart Beta que j’ai trouvés.
10. iShares MSCI World Quality Dividend ESG (IE00BKPSFC54) : 2,34/5
L’ETF qui arrive en dixième position est émis par la société iShares et obtient une note de 2,34/5.
Son objectif est de répliquer l’indice MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, qui est composé d’actions d’entreprises issues du MSCI World ayant été sélectionnées selon des critères Qualité et Rendement et en tenant aussi compte de critères environnementaux et sociaux (ESG). Cet indice combine donc deux facteurs Smart Beta.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- MICROSOFT CORP (3,02 %)
- APPLE INC (2,86%)
- BROADCOM INC (2,77 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Valeur de la part : 6,48 €
- Capitalisation des dividendes
Principales faiblesses de l’ETF :
- Ancienneté : 3 ans (2020)
- Frais de gestion : 0,38 %
- Encours : 152 millions d'euros
- Non éligible au PEA
9. iShares MSCI World Quality Dividend ESG (IE00BYYHSQ67) : 2,70/5
A la neuvième place, on retrouve un autre ETF émis par la société iShares et qui obtient une note de 2,70/5.
Son objectif est, comme le précédent, de répliquer l’indice MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, composé d’actions d’entreprises issues du MSCI World ayant été sélectionnées selon des critères Qualité et Rendement, tout en tenant compte de critères environnementaux et sociaux (ESG).
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- MICROSOFT CORP (3,02 %)
- APPLE INC (2,86%)
- BROADCOM INC (2,77 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Valeur de la part : 5,57 €
Principales faiblesses de l’ETF :
- Rendement annualisé : 4,13 % (seulement 5 années d'historique)
- Frais de gestion : 0,38 %
- Non éligible au PEA
- Distribution des dividendes
8. Xtrackers MSCI World Minimum Volatility (IE00BL25JN58) : 2,82/5
A la huitième place, voici un ETF émis par Xtrackers. Il obtient une note de 2,82/5.
Son objectif est de répliquer l’indice MSCI World Minimum Volatility. Les sociétés qui composent l’indice sont issues du MSCI World et ont été sélectionnées pour leur faible volatilité.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- MERCK & CO INC ORD (1,55 %)
- JOHNSON&JOHNSON ORD (1,50 %)
- PEPSICO U ORD (1,49 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Valeur de la part : 35,24 €
- Capitalisation des dividendes
- Volatilité réduite (secteur prédominant : Santé)
Principale faiblesse de l’ETF :
- Non éligible au PEA
7. iShares Edge MSCI World Size Factor (IE00BP3QZD73) : 3,02/5
A la septième place, voici encore un ETF émis par iShares, qui obtient une note de 3,02/5.
Son objectif est de répliquer l’indice MSCI World Mid-Cap Equal Weighted, composé d’actions d’entreprises de capitalisations moyennes issues du MSCI World et ayant chacune un poids égal au sein de l’indice.
Au moment où j’écris cet article, les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice, de part l’évolution du cours de leur action depuis de dernier rééquilibrage sont les suivantes :
- ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (0,22 %)
- ALIGN TECHNOLOGY INC (0,21 %)
- WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC (0,19 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Valeur de la part : 35,90 €
- Capitalisation des dividendes
Principale faiblesse de l’ETF :
- Non éligible au PEA
6. Xtrackers MSCI World Momentum (IE00BL25JP72) : 3,22/5
En sixième position, voici un nouvel ETF Xtrackers. Il obtient une note de 3,22/5.
Son objectif est de répliquer l’indice MSCI World Momentum, composé d’actions d’entreprises issues du MSCI World ayant obtenu des bonnes performances sur les 6 à 12 derniers mois et susceptibles de continuer à surperformer le marché dans les mois suivants.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- EXXON ORD (4,89 %)
- UNITEDHEALTH GRP ORD (3,65 %)
- CHEVRON TEXACO ORD (3,35 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Rendement annualisé : 9,73 % (sur 8 ans)
- Valeur de la part : 43,30 €
- Capitalisation des dividendes
Principale faiblesse de l’ETF :
- Non éligible au PEA
5. Xtrackers MSCI World Quality (IE00BL25JL35) : 3,24/5
A la cinquième place, on retrouve un ETF Xtrackers. Il obtient une note de 3,24/5.
Son objectif est de répliquer l’indice MSCI World Sector Neutral Quality, composé d’actions d’entreprises issues du MSCI World sélectionnées sur des critères Qualité : le rendement sur fonds propres, le niveau d’endettement de la société et les fluctuations des bénéfices nets.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- HOME DEPOT ORD (4,90 %)
- MICROSOFT-T ORD (3,43 %)
- APPLE ORD (2,94 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Rendement annualisé : 7,86 % (sur 8 ans)
- Valeur de la part : 47,64 €
- Capitalisation des dividendes
Principales faiblesses de l’ETF :
- Distribution des dividendes
- Non éligible au PEA
4. iShares Edge MSCI World Value Factor (IE00BP3QZB59) : 3,38/5
Au pied du podium, voici un autre ETF iShares. Celui-ci obtient une note de 3,38/5.
Son objectif est de répliquer l’indice MSCI World Enhanced Value, composé d’actions d’entreprises issues du MSCI World sélectionnées sur des critères de Valeur : la comparaison
du prix d’une action avec les bénéfices futurs estimés, la valeur des capitaux propres au bilan, la dette et les capitaux propres, ou encore le montant des liquidités générées par les activités normales.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- INTEL CORPORATION CORP (2,20 %)
- BROADCOM INC (2,11 %)
- SHELL PLC (1,89 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Valeur de la part : 33,60 €
- Encours : 4 058 millions d'euros
- Capitalisation de dividendes
Principale faiblesse de l’ETF :
- Non éligible au PEA
3. iShares Edge MSCI World Momentum Factor (IE00BP3QZ825) : 3,44/5
A la troisième marche du podium, l’ETF iShares Edge MSCI World Momentum Factor. Il obtient une note de 3,44/5.
Son objectif est de répliquer l’indice MSCI World Momentum, composé d’actions d’entreprises issues du MSCI World sélectionnées selon leurs performances des 6 et 12 derniers mois et en supposant que ces performances se maintiendront dans les mois à venir.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- EXXON MOBIL CORP (5,12 %)
- UNITEDHEALTH GROUP INC (3,31 %)
- ELI LILLY (3,22 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Rendement annualisé : 9,80 % (sur 8 ans)
- Encours : 1 615 millions d'euros
- Capitalisation des dividendes
Principale faiblesse de l’ETF :
- Non éligible au PEA
2. Xtrackers MSCI World Value (IE00BL25JM42) : 3,58/5
A la deuxième place de ce classement, on trouve l’ETF Xtrackers MSCI World Value. Il obtient une note de 3,58/5.
Son objectif est de répliquer l’indice MSCI World Enhanced Value, composé d’actions d’entreprises issues du MSCI World sélectionnées selon des critères de Valeur : le rapport cours/valeur comptable, le rapport cours/bénéfices prévisionnels et le rapport valeur d’entreprise/flux de trésorerie découlant des opérations.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- PFIZER ORD (2,30 %)
- INTEL-T ORD (1,98 %)
- BROADCOM LIMITED ORD (1,96 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Valeur de la part : 34,39 €
- Encours : 1 240 millions d'euros
- Capitalisation des dividendes
Principale faiblesse de l’ETF :
- Non éligible au PEA
1. iShares Edge MSCI World Minimum Volatility (IE00B8FHGS14) : 3,62/5
Le grand vainqueur de ce classement des ETF répliquant des indices MSCI World Smart Beta est l’ETF iShares Edge MSCI Minimum Volatility, avec une belle note de 3,62/5 !
Son objectif est de répliquer l’indice MSCI World Minimum Volatility, composé d’actions d’entreprises issues du MSCI World sélectionnées pour leur faible volatilité et en tenant aussi compte de leur corrélation.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- MERCK & CO INC (1,55 %)
- WASTE MANAGEMENT INC (1,48 %)
- NESTLE SA (1,48 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Rendement annualisé : 8,34 % (sur 10 ans)
- Ancienneté : 11 ans
- Encours : 3 057 millions d'euros
- Capitalisation des dividendes
Principales faiblesses de l’ETF :
- Non éligible au PEA
Sources des données
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